Количествени методи


Категория на документа: Други


Dependent variable is AP

List of the variables in the regression:

IC IRS LP SVOBODEN S12

60 observations used for estimation from 2005M1 to 2009M12

*******************************************************************************

Lagrange Multiplier Statistic CHSQ(12)= 30.2208[.003]

F Statistic F( 12, 43)= 3.6365[.001]

*******************************************************************************

За да се провери дали е спазено изискването за колинеарност между обясняващите променливи е използвана командата за корелация cor.

Sample period :2005M1 to 2009M12

Variable(s) : IC IRS LP

Maximum : 220.6700 46.0000 11.1800

Minimum : 92.9400 0.00 7.2500

Mean : 144.4685 19.5500 9.3330

Std. Deviation : 34.6470 11.8771 .97581

Skewness : .59896 .27979 .088745

Kurtosis - 3 : -.63616 -.60765 -.71706

Coef of Variation: .23982 .60752 .10455

Estimated Correlation Matrix of Variables

*******************************************************************************

IC IRS LP

IC 1.0000 -.59228 -.037777

IRS -.59228 1.0000 -.038446

LP -.037777 -.038446 1.0000

*******************************************************************************

Между IC и IRS е -0.59228<0.5 => връзката е слаба.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Количествени методи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.