Количествени методи


Категория на документа: Други



*******************************************************************************

Wald Statistic CHSQ( 1)= 38.1460[.000]

*******************************************************************************

Полученият резултат показва, че независимата променлива е значима и поотделно.

Тест за изключване на променлива

Variable Deletion Test (OLS case)

*******************************************************************************

Dependent variable is AP

List of the variables deleted from the regression:

IC

60 observations used for estimation from 2005M1 to 2009M12

*******************************************************************************

Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]

IRS 5.6972 2.0076 2.8377[.006]

LP 257.8371 24.4359 10.5516[.000]

SVOBODEN -2093.1 234.0909 -8.9416[.000]

*******************************************************************************

Joint test of zero restrictions on the coefficients of deleted variables:

Lagrange Multiplier Statistic CHSQ( 1)= 4.8768[.027]

Likelihood Ratio Statistic CHSQ( 1)= 5.0864[.024]

F Statistic F( 1, 56)= 4.9543[.030]

*******************************************************************************

p-value стойностите са <0.05, което означава, че Н0 се отхвърля т.е. променливата не трябва да бъде изключена от разглеждания модел.

Тест за стабилност на модела:

Графиката на остатъците не напуска дадените граници, което показва, че Н0 се приема и моделът се приема за стабилен.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Количествени методи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.