Същност и специфика на рисковете в банковото дело


Категория на документа: Други


9.Същност и специфика на банковия риск.
Същност и основни видове банкови рискове - в своята ежедневна дейност банките са изложени на множество и различни по своята природа рискове. Част от тях са по-специфични, поради специфичните особености на банковите дейности, като кредитирането и влогонабирането. Най-старият банков риск е кредитният риск. Той може да се дефинира като риск от евентуална невъзможност на кредитополучателя да изплати своя дълг съобразно посочените в договора за кредит условия. За намаляването на този и всички останали рискове банката трябва да има разработена адекватна политика за тяхното ранно откриване и ефективно управление. Пряко свързан с процеса на кредитиране е и лихвеният риск. Той се свързва с намаляване на банковите приходи и/или увеличаване на банковите разходи в резултат на неблагоприятно изменение на лихвените %ти. Валутният риск възниква в резултат на валутните операции на банките. Той възниква при неблагоприятно движение на валутния курс, което води до обезценка на валутните активи на банката. Пазарният риск се поражда от неблагоприятното изменение на пазарните условия, рефлектиращи в/у намаляване на доходността или реализиране на загуба от извършените банкови инвестиции. Ликвидният риск се свързва с възможните загуби на банката, при спешна ликвидация на активи, за посрещане на рязкото повишение в търсенето на ликвидни средства от банковите вложители. Обикновено той възниква в случаите на системни банкови затруднения, банкови паники или банкови кризи. Други често срещани рискове са: стратегически; операционен; правен, държавен и др.
Банк. осигурителна мрежа представлява набор от политики, разработени за предотвратяване или елиминиране на широкото разпространение на разрушаването на банк. посредничество, загуби на банк. капитал и банк. фалити. При изграждане на една такава мрежа, трябва да се търси оптималният баланс м/у разходите и ползите, генерирани от: ограничаване на агресивното поемане на риск от банката; защита на банк. клиенти от банк. неплатежоспособност; разкриване, оздравяване и ликвидация на неплатежоспособните банки; предотвратяване и контролиране на негативните последици от банк. бягства. От тази гл.т. осн. компоненти на една банк. осигур. мрежа вкл: кредитор от последна инстанция; благоразумна регулация и надзор; система за депозитно застраховане; процедури по оздравяване и ликвидация на неплатежоспособните банки. По принцип функцията на кредитор от последна инстанция винаги е възлагана и изпълнявана от ЦБ в съответната държава. За първи път за "кредитор от последна инстанция" Баринг определя Bank of England. Отличителните характеристики на банката са: основен и последен източник на ликвидност за фин. система; пазител на централните златни резерви; наличието на специфични обществени отговорности. Ролята на кредитора от посл. инстанция не се ограничава единствено до намесата по време на криза. Той трябва се намеси безусловно във всеки случай на необходимост и да кредитира свободно всички засегнати институции.
Осново предназначение на банк. регулация и надзор е да създадат такава среда, при която на пазара да се допускат и функционират единствено здрави, надеждни и благоразумни банки, избягващи поемането на прекомерни рискове. От тази гл. т. банк. регулация и надзор могат да се разгледат като: системни регулация и надзор; благоразумният надзор; регулация на бизнеса. Системните регулация и надзор са фокусирани осн. в/у здравината на банк. система, способността й да устои на макроикономическите шокове. С този тип регулация се занимават предимно ЦБ. Благоразумният надзор акцентира в/у здравето на индивидуалните банк. инстит. и посредством анализа на фин. баланси и отчети оценява дали банките са способни да се справят с трудностите на бизнеса. Регулацията на бизнеса е насочена най-общо към начина, по който банките правят бизнес със своите клиенти. Освен това, банк. регулиране може да бъде: предпазно регулиране, нормативно регулиране, пазарнобазирано регулиране .
Осн. направления, обект на текущ банков надзор на нац. ниво могат да се обособят както следва:
* надзор над ликвидността;
* надзор над капиталовата адекватност;
* над качеството на банковите активи;
* над концентрацията на риска;
* над банковия мениджмънт.

Появата на системите за депозитно застраховане се свързва със създаването на общ осигурителен фонд през 1829г. в Ню Йорк. Осн. задачи, които трябва да изпълни една система за депозитно застрахоне, могат да се обобщят в следното: - да се защитят малките вложители; - да създаде ясен набор от правила за нормалното функциониране на здравите банкови институции, както и за ранно и бързо разрешаване на проблемите в затруднените и проблемните банк. инстит.; - да помогне за стабилизиране на финансовата система ч/з създаване на структура от стимули, които да насърчат добрите банк. практики; - да повиши доверието в банк. система. Възможните подходи за гарантиране вложенията на гражданите са: ясни правила за защита на вложенията; гаранции по подразбиране (имплицитни системи); ясни ограничени гаранции (експлицитни системи); ясни пълни гаранции; законова яснота по отношение на покритието.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Същност и специфика на рисковете в банковото дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.